iPA-Технология — ключевой компонент iPA-Системы — это технология управления капиталом, уникальность которой заключается в применении специальных алгоритмов интеллектуальной обработки к торговым сигналам Управляющего для того, чтобы снизить уровень рисков и повысить доходность при проведении сделок. Среди алгоритмов iPA-Технологии отдельно можно выделить базовые алгоритмы риск-менеджмента, определяющие необходимость модифицировать (изменить направление сделки Sell на Buy или наоборот), блокировать торговые сигналы или использовать их в оригинальном виде для формирования торгового распоряжения.
Таким образом, торговое распоряжение может быть двух видов:
Обработка торговых сигналов представляет собой технологический процесс анализа/прогноза деятельности и оптимизации торговых результатов Управляющего на основании разработанной системной классификации. Согласно проведенным нами исследованиям, большинство ошибочно принятых решений при ведении торговой деятельности относятся к принятию ложных утверждений за истину при заключении сделок, руководствуясь собственным предположением о дальнейшем изменении котировки, другими словами, выдавая желаемое за действительное.
Каждое принятое Управляющим торговое решение обрабатывается и оценивается алгоритмами iPA-Технологии по ряду параметров с учетом текущей рыночной тенденции. Полученные оценки закладываются в основу модели деятельности каждого Управляющего, и в дальнейшем на их основании выявляется необходимость корректировать результаты его торговых операций. Система классифицирует торговую деятельность Управляющих, исходя из следующих индивидуальных факторов поведения трейдера:
Открытие ордера iPA-Управляющим
Закрытие ордера iPA-Управляющим
Таким образом, аналитическое оценивание и классификация алгоритмами iPA-Технологии торговых решений Управляющего являются основанием для определения направления дальнейших действий iPA-Системы с его торговыми сигналами — формирование оригинального/модифицированного торгового распоряжения или блокирование трансляции созданного им торгового сигнала.
Полученные нами статистические данные позволяют утверждать, что около 30% счетов, на которых iPA-Управляющий, следуя своей оригинальной торговой стратегии, совершает сделки с невысокой или отрицательной прибылью, могут быть доходными счетами Processed при обязательном соблюдении Управляющим правил торговли по iPA-Технологии.
В целом формирование iPA-Системой торговых распоряжений Processed обусловлено стремлением, с одной стороны, свести к минимуму количество некачественных (неприбыльных) сделок, а с другой стороны, максимизировать скорость исполнения ордеров и их прибыльность.
Получить дополнительную информацию по улучшению качества торговли iPA-Управляющего можно из материалов статьи Рекомендации iPA-Управляющему по повышению качества торговли.