Что такое Processed и обработка торговых сигналов iPA-Управляющих?

iPA-Технология — ключевой компонент iPA-Системы — это технология управления капиталом, уникальность которой заключается в применении специальных алгоритмов интеллектуальной обработки к торговым сигналам Управляющего для того, чтобы снизить уровень рисков и повысить доходность при проведении сделок. Среди алгоритмов iPA-Технологии отдельно можно выделить базовые алгоритмы риск-менеджмента, определяющие необходимость модифицировать (изменить направление сделки Sell на Buy или наоборот), блокировать торговые сигналы или использовать их в оригинальном виде для формирования торгового распоряжения.
Таким образом, торговое распоряжение может быть двух видов:

  • Original (с оригинальной торговой стратегией iPA-Управляющего);
  • Processed (с применением алгоритмов интеллектуальной обработки iPA-Технологии).

Обработка торговых сигналов представляет собой сложный технологический процесс анализа/прогноза деятельности и оптимизации торговых результатов Управляющего на основании разработанной системной классификации. Согласно проведенным нами исследованиям, большинство ошибочно принятых решений при ведении торговой деятельности относятся к принятию ложных утверждений за истину при заключении сделок, руководствуясь собственным предположением о дальнейшем изменении котировки, другими словами, выдавая желаемое за действительное.

Каждое принятое Управляющим торговое решение обрабатывается и оценивается алгоритмами iPA-Технологии по ряду параметров с учетом текущей рыночной тенденции. Полученные оценки закладываются в основу модели деятельности каждого Управляющего, и в дальнейшем на их основании выявляется необходимость корректировать результаты его торговых операций. Система классифицирует торговую деятельность Управляющих, исходя из следующих индивидуальных факторов поведения трейдера:

    Открытие ордера iPA-Управляющим

  • на основании проанализированной рыночной ситуации;
  • без проведения предварительного оценивания тенденции;
  • по причине резких радикальных рыночных изменений.

    Закрытие ордера iPA-Управляющим

  • при достижении значения положительной прибыли, которое было установлено;
  • при достижении допустимого значения отрицательной прибыли;
  • если значение положительной прибыли меньше/больше ожидаемого;
  • если значение отрицательной прибыли меньше/больше допустимого.

Таким образом, аналитическое оценивание и классификация алгоритмами iPA-Технологии торговых решений Управляющего являются основанием для определения направления дальнейших действий iPA-Системы с его торговыми сигналами — формирование оригинального/модифицированного торгового распоряжения или блокирование трансляции созданного им торгового сигнала.

Обращаем особое внимание, что на результат интеллектуальной обработки торговых сигналов особенно влияет степень предсказуемого и системного характера торговли. Если Управляющий к совершению операций подходит неосознанно и инициирует создание ордеров хаотично, то оценка правильности его действий будет невысокой. В дальнейшем алгоритмы iPA-Технологии, исходя из сформированного системой прогноза поведения Управляющего на основании истории его торговой деятельности, будут распознавать корректность каждого нового торгового сигнала, а также возможные риски и вероятность получения прибыли при исполнении соответствующего ему торгового распоряжения.

Полученные нами статистические данные позволяют утверждать, что около 30% счетов, на которых iPA-Управляющий, следуя своей оригинальной торговой стратегии, совершает сделки с невысокой или отрицательной прибылью, могут быть доходными счетами Processed при обязательном соблюдении Управляющим правил торговли по iPA-Технологии.

В целом формирование iPA-Системой торговых распоряжений Processed обусловлено стремлением, с одной стороны, свести к минимуму количество некачественных (неприбыльных) сделок, а с другой стороны, максимизировать скорость исполнения ордеров и их прибыльность.

Получить дополнительную информацию по улучшению качества торговли iPA-Управляющего можно из материалов статьи Рекомендации iPA-Управляющему по повышению качества торговли.

Вам помогла эта статья?  
Каждый отзыв важен для нас. Пожалуйста, напишите Ваши пожелания.
Спасибо за Ваш отзыв.
Выберите язык